# backtest_rqalpha

**Repository Path**: jackeylv/backtest_rqalpha

## Basic Information

- **Project Name**: backtest_rqalpha
- **Description**: 利用RQAlpha进行简单的回测，研究人员仅仅需要提供选股逻辑即可。

如果觉得回测的调仓逻辑不能满足，则可以通过定制template来改进。
- **Primary Language**: Unknown
- **License**: Not specified
- **Default Branch**: master
- **Homepage**: None
- **GVP Project**: No

## Statistics

- **Stars**: 1
- **Forks**: 0
- **Created**: 2019-09-23
- **Last Updated**: 2023-05-17

## Categories & Tags

**Categories**: Uncategorized

**Tags**: None

## README


# What

利用RQAlpha的回测引擎和回测数据，进行回测。

我们仅仅需要实现 [`selection/base_selector.py`](selection/base_selector.py) 中定义的 `AbstractSelector`类，
以及其中的[`select`](selection/base_selector.py#L21)方法就可以进行回测。


# Usage

```
Backtesting utility based on RQalpha and its bundle data.
Usage: 
    python main.py <config file in Yaml> <policy_type> <selector module> <select class name>

policy types:
    1 - 按照yaml配置文件中的调仓周期进行调仓，如果有设置止盈止损条件，则每天检查是否止盈或止损进行主动调仓。
    2 - 按照selector中给出的order进行买卖，不允许设置止盈止损条件，完全按照order进行买卖

example:
    
    python main.py etc/config-dev.yml 1 selection.example_selector DummySelector
```

# Example

1. 按照配置文件[etc/config-dev.yml](etc/config-dev.yml)中`spec`字段描述进行止盈止损，并且按照调仓周期进行选股，并且按当时止盈止损后的可用资金进行买入股票的操作。
```
python main.py etc/config-dev.yml 1 selection.example_selector DummySelector
```
2. 纯粹按照[selection/full_order_selector](selection/full_order_selector.py#L16)定义的买卖操作进行买卖。
```
python main.py etc/config-dev.yml 1 selection.full_order_selector ExampleFullOrder
```


# How to analyze the performance?

利用RQAlpha进行回测后，回测结果将被写入到一个pk结尾的文件中，该文件名在回测结束后会打印出来。
基于这个pk文件，我们可以利用rqalpha：

1. 查看收益率曲线，以及各种风险指标
```
rqalpha plot pk_file [--plot-save {pk_file}.png]
```
![示例收益曲线图](img/example.png)
2. 查看详细的交易明细和净值
```
mkdir results
rqalpha report {pk_file} results
```
![交易汇总和明细数据](img/details.png) 图中是所有的交易汇总和明细数据，
如果有进行多种策略性能的对比，可以利用图中`portfolio.csv`中`static_unit_net_value`进行对比。
需要注意的是，虽然绘图中，加入了沪深300指数的对比，但在净值数据上没有，需要自己进一步加工。


# Notice

以上都依赖于本机环境中安装好[rqalpha](http://rqalpha.io/zh_CN/latest/intro/overview.html)，
并且在本地通过 `rqalpha update_bundle`命令行命令完成了行情数据的下载。