# alpha-model

**Repository Path**: jollylog/alpha-model

## Basic Information

- **Project Name**: alpha-model
- **Description**: 私人实现的多因子选股回测框架，欢迎交流
- **Primary Language**: Python
- **License**: MulanPSL-1.0
- **Default Branch**: master
- **Homepage**: None
- **GVP Project**: No

## Statistics

- **Stars**: 0
- **Forks**: 8
- **Created**: 2023-10-31
- **Last Updated**: 2023-10-31

## Categories & Tags

**Categories**: Uncategorized

**Tags**: None

## README

# AlphaModel


## 介绍
基于A股市场的多因子回测框架


## 框架
### 1. AlphaFactor
多因子回测框架的主要架构

#### 1.1 test.py
导入AlphaFactor类，对类中的功能进行测试

#### 1.2 AlphaFactor.py
核心文件：多因子回测类的搭建

（1）因子、股票数据的初始化（构造函数）

 *注：如果使用本地数据进行测试，则在import部分调用dataExtract2包；如果调用mysql数据库的接口，则在import部分调用dataExtract包*

（2）单个因子的效果分析：run_single_indicator_analysis

（3）因子合成及分析：run_multi_indicators_analysis

（4）因子选股：select_stocks_by_model

（5）选股的基础上加权：add_weight_to_stock_choose

（6）参数修改：

- 更新模型参数：set_model_para
- 更新因子分析的参数：set_analysis_config
- 更新行业数据：set_groupby
- 更新因子选股的方式：set_model_type
- 更新因子合成的方式：set_combine_type

（7）参数查看：
- 查看模型参数：get_model_para
- 查看因子分析的参数：get_analysis_config

#### 1.3 stock_choosed.csv
选股结果存入该文件

#### 1.4 Backtest_multiFactors.ipynb
根据stock_choosed文件的组合结果进行回测

#### 1.5 lib
函数库

1.5.1 dataExtract.py

提取mySQL数据，用于实际选股。

1.5.2 dataExtract2.py

提取位于data文件夹中的本地数据，主要用于测试

1.5.3 DataIO.py

用于连接mysql数据库接口的文件，主要接受dataExtract的调用

1.5.4 IOFile.py

用于读取与保存本地json数据的文件，主要接受dataExtract2的调用

1.5.5 multimodel.py

多因子函数库，内置函数用于因子合成，以及因子选股

1.5.6 performance.py

与计算因子相关表现的函数库（收益率等），来源于RAWperformance以及后期维护

1.5.7 utils.py

与前期数据处理相关的函数库（收益率等），来源于RAWutils以及后期维护

1.5.8 variable_template.py

变量模板

1.5.9 参考文档（不接受调用）

文档来源于Alphalens的主要核心文档，可从里面提取函数直接使用

- RAWperformance.py
- RAWplotting.py
- RAWtears.py
- RAWutils.py

#### 1.6 data
本地维护的数据文件夹，用于测试代码

1.6.1 extract_indicator_stock_data_from_wind.py

从wind提取因子数据以及股票数据的代码

1.6.2 extract_industry_weight_data_from_wind.py

从wind提取行业数据以及行业权重的代码

1.6.3 index_components_000905SH.json

从wind提取的行业数据以及行业权重

1.6.4 stockPrice_000905SH.json

从wind提取的股票数据

1.6.5 从wind提取的因子数据
- indi1.json
- indi2.json
- indi3.json
- indi4.json
- indi5.json

### 2. otherFile
其余文件（用于架构搭建的参考）

### 3. 待实现功能.txt
接下来需要修改的功能