# cn_zipline **Repository Path**: wangqiyuan2/cn_zipline ## Basic Information - **Project Name**: cn_zipline - **Description**: python tdx zipline bundles, 支持A股的zipline量化框架 - **Primary Language**: Python - **License**: Not specified - **Default Branch**: master - **Homepage**: None - **GVP Project**: No ## Statistics - **Stars**: 0 - **Forks**: 3 - **Created**: 2020-03-04 - **Last Updated**: 2020-12-19 ## Categories & Tags **Categories**: Uncategorized **Tags**: None ## README # cn_zipline -------------- [![PyPI version](https://badge.fury.io/py/cn-zipline.svg)](https://badge.fury.io/py/cn-zipline) [![Py version](https://img.shields.io/pypi/pyversions/cn-zipline.svg)](https://pypi.python.org/pypi/cn-zipline) [![Build Status](https://travis-ci.org/JaysonAlbert/cn_zipline.svg?branch=master)](https://travis-ci.org/JaysonAlbert/cn_zipline) [![Build status](https://ci.appveyor.com/api/projects/status/b0pf9nndpj65x0nj/branch/master?svg=true)](https://ci.appveyor.com/project/JaysonAlbert/cn-zipline/branch/master) **注意：** **`cn_zipline`项目已经迁移到更简洁易用的[zipline](https://github.com/JaysonAlbert/zipline)。此项目进度已经落后于zipline，并且将不再维护，因此带来的不便，敬请谅解。** ---------------- 基于tdx的zipline bundle. [zipline](http://zipline.io/)是美国[Quantopian](https://quantopian.com/) 公司开源的量化交易回测引擎，它使用`Python`语言开发， 部分代码使用`cython`融合了部分c语言代码。`Quantopian` 在它的网站上的回测系统就是基于`zipline`的， 经过生产环境的长期使用，已经比完善，并且在持续的改进中。 `zipline`的基本使用方法在https://www.quantopian.com/tutorials/getting-started ，对于zipline的深度解析，可以看大神[rainx](https://github.com/rainx)写的[文档](https://www.gitbook.com/book/rainx/-zipline/details)，本项目中的大部分依赖项目也都是rainx开发的项目 ` 数据源 -------- `cn_zipline`的历史k线以及除息除权数据来自通达信，数据接口来自项目github 项目tdx https://github.com/JaysonAlbert/tdx 环境 -------- python2.7或者python3.5，尽量使用较新版本的Anaconda。旧版本的在安装依赖时容易报错。推荐使用python3.5，数据获取的接口依赖于python3.5的 一些库，用于提升性能。 **注意**：Anaconda官网提供的链接，3.x版本默认下载python3.6。 安装 ---------- pip install cn_zipline **注意**：在`windows`上，如果`zipline`安装失败，先用`conda install -c Quantopian zipline`安装`zipline`,然后再安装`cn_zipline` 将`cn_zipline/extension.py`拷贝至zipline的数据目录,默认为`~/.zipline` 实盘 ---------- 实盘部分代码正在开发中，请参考[issue](https://github.com/JaysonAlbert/cn_zipline/issues/2) 使用 ---------- cn_zipline与zipline大同小异，具体使用方法请参考zipline[官方文档](https://www.quantopian.com/tutorials/getting-started)。不同之处在于，`ingest`数据时请使用 `cn_zipline`命令，管理以及清理`bundls`数据时使用`zipline`。运行策略的形式也不同，为便于调试代码，采用直接运行策略脚本， 而**不是**通过`zipline run`命令来运行。下面是使用示例： 一、ingest数据： ----------- cn_zipline ingest -b tdx -a assets.csv --minute False --start 20170901 --overwrite True `-a assets.csv`指定需要`ingest`的代码列表，缺省ingest 4000+只所有股票，耗时长达3、4小时，通过`-a tests/ETF.csv` 只ingest ETF基金数据，一方面可以节省时间达到快速测试的目的。 另一方面可以通过这种方法ingest非股票数据，例如etf基金。 `--minute False` 是否ingest分钟数据 `--start 20170901` 数据开始日期，默认为1991年 `--overwrite True` 由于分钟数据获取速度较慢，默认start至今超过3年的话，只拿3年数据，日线数据依然以start为准，overwrite为True时，强制拿从start开始 至今的分钟数据 二、编写策略`cn_zipline/examples/buyapply.py`： ----------- 见`examples` 三、运行策略文件 `cn_zipline/examples/buyapply.py` ------------ 四、运行分析脚本`cn_zipline/examples/analyse.py` ------------ 问题 -------------- 如有任何问题，欢迎大家提交[issue](https://github.com/JaysonAlbert/cn_zipline/issues/new) ，反馈bug，以及提出改进建议。 其它 -------------- 对量化感兴趣的朋友，以及想更方便的交流朋友，请加QQ群434588628